A non-parametric statistic for testing conditional heteroscedasticity for unobserved component models
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| Veröffentlicht in: | Journal of applied statistics. - 1991. - 48(2021), 3 vom: 12., Seite 471-497 |
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| 1. Verfasser: | |
| Weitere Verfasser: | , |
| Format: | Online-Aufsatz |
| Sprache: | English |
| Veröffentlicht: |
2021
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| Zugriff auf das übergeordnete Werk: | Journal of applied statistics |
| Schlagworte: | Journal Article 62G10 62G30 Auxiliary residuals Kalman filter bootstrap procedures squared autocorrelations state smoothing state-space models |
| Online verfügbar |
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