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GARCH models Journal Article 2 62G05 1 62G35 1 C22 1 C53 1 G17 1 mehr ... Interest rates 1 Primary 62F10 1 error distributions 1 forecasting 1 kernel estimation 1 maximum likelihood estimation 1 minimum (profile) Hellinger distance estimation 1 robustness 1 secondary 62G07 1 volatility 1 weniger ...
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  1. 1
    Robust and efficient estimation of GARCH models based on Hellinger distance
    Robust and efficient estimation of GARCH models based on Hellinger distance
    von Zhao, Qiang
    Veröffentlicht in: Journal of applied statistics (2022)

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  2. 2
    Forecasting interest rate volatility of the United Kingdom evidence from over 150 years of data
    Forecasting interest rate volatility of the United Kingdom evidence from over 150 years of data
    von Hassani, Hossein
    Veröffentlicht in: Journal of applied statistics (2020)

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