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G17
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Interest rates
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Primary 62F10
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error distributions
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forecasting
1
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1
maximum likelihood estimation
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minimum (profile) Hellinger distance estimation
1
robustness
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secondary 62G07
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volatility
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weniger ...
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1
Robust and efficient estimation of GARCH models based on Hellinger distance
von
Zhao, Qiang
Veröffentlicht in:
Journal of applied statistics
(2022)
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2
Forecasting interest rate volatility of the United Kingdom evidence from over 150 years of data
von
Hassani, Hossein
Veröffentlicht in:
Journal of applied statistics
(2020)
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