Forecasting interest rate volatility of the United Kingdom evidence from over 150 years of data

Forecasting interest rate volatility of the United Kingdom : evidence from over 150 years of data

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of applied statistics. - 1991. - 47(2020), 6 vom: 17., Seite 1128-1143
1. Verfasser: Hassani, Hossein (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Yeganegi, Mohammad Reza, Cuñado, Juncal, Gupta, Rangan
Format: Online-Aufsatz
Sprache:English
Veröffentlicht: 2020
Zugriff auf das übergeordnete Werk:Journal of applied statistics
Schlagworte:Journal Article C22 C53 G17 GARCH models Interest rates error distributions forecasting volatility
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