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Journal Article 2 heavy tails 62F03 1 62M10 1 62P05 1 Generalized means 1 Gini-based autocorrelation 1 mehr ... Monte-Carlo simulation 1 Review 1 nonlinear Pareto-type models 1 nonlinearity tests 1 semi-parametric estimation 1 statistics of extremes 1 sub-sample stability 1 weniger ...
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  1. 1
    Testing nonlinearity of heavy-tailed time series
    Testing nonlinearity of heavy-tailed time series
    von De Gooijer, Jan G
    Veröffentlicht in: Journal of applied statistics (2024)

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  2. 2
    Lehmer's mean-of-order-p extreme value index estimation a simulation study and applications
    Lehmer's mean-of-order-p extreme value index estimation a simulation study and applications
    von Penalva, Helena
    Veröffentlicht in: Journal of applied statistics (2020)

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