Testing nonlinearity of heavy-tailed time series

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of applied statistics. - 1991. - 51(2024), 13 vom: 05., Seite 2672-2689
1. Verfasser: De Gooijer, Jan G (VerfasserIn)
Format: Online-Aufsatz
Sprache:English
Veröffentlicht: 2024
Zugriff auf das übergeordnete Werk:Journal of applied statistics
Schlagworte:Journal Article 62F03 62M10 62P05 Gini-based autocorrelation heavy tails nonlinear Pareto-type models nonlinearity tests sub-sample stability