Testing nonlinearity of heavy-tailed time series
© 2024 The Author(s). Published by Informa UK Limited, trading as Taylor & Francis Group.
Veröffentlicht in: | Journal of applied statistics. - 1991. - 51(2024), 13 vom: 05., Seite 2672-2689 |
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1. Verfasser: | |
Format: | Online-Aufsatz |
Sprache: | English |
Veröffentlicht: |
2024
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Zugriff auf das übergeordnete Werk: | Journal of applied statistics |
Schlagworte: | Journal Article 62F03 62M10 62P05 Gini-based autocorrelation heavy tails nonlinear Pareto-type models nonlinearity tests sub-sample stability |
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