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Autocorrelation
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2
cross-correlation
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measurement errors
1
mixed samples strategy
1
multiple measurements
1
nonlinear time series
1
plus ...
portmanteau test
1
skipping sampling strategy
1
steady-state
1
zero-state
1
moins ...
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1
Bootstrapping a powerful mixed portmanteau test for time series
par
Mahdi, Esam
Publié dans:
Journal of applied statistics
(2024)
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2
A combined mixed-s-skip sampling strategy to reduce the effect of autocorrelation on the X̄ scheme with and without measurement errors
par
Shongwe, Sandile Charles
Publié dans:
Journal of applied statistics
(2021)
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