Bootstrapping a powerful mixed portmanteau test for time series

Bootstrapping a powerful mixed portmanteau test for time series

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of applied statistics. - 1991. - 51(2024), 2 vom: 14., Seite 230-255
1. Verfasser: Mahdi, Esam (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Fisher, Thomas J
Format: Online-Aufsatz
Sprache:English
Veröffentlicht: 2024
Zugriff auf das übergeordnete Werk:Journal of applied statistics
Schlagworte:Journal Article Autocorrelation cross-correlation nonlinear time series portmanteau test
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