Bootstrapping a powerful mixed portmanteau test for time series
© 2022 Informa UK Limited, trading as Taylor & Francis Group.
| Publié dans: | Journal of applied statistics. - 1991. - 51(2024), 2 vom: 14., Seite 230-255 |
|---|---|
| Auteur principal: | |
| Autres auteurs: | |
| Format: | Article en ligne |
| Langue: | English |
| Publié: |
2024
|
| Accès à la collection: | Journal of applied statistics |
| Sujets: | Journal Article Autocorrelation cross-correlation nonlinear time series portmanteau test |
| Accès en ligne |
Volltext |