The role of the COVID-19 pandemic in US market volatility Evidence from the VIX index

The role of the COVID-19 pandemic in US market volatility : Evidence from the VIX index

© 2023 The Authors.

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:The Quarterly review of economics and finance : journal of the Midwest Economics Association. - 1992. - 89(2023) vom: 16. Juni, Seite 27-35
1. Verfasser: Apergis, Nicholas (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Mustafa, Ghulam, Malik, Shafaq
Format: Online-Aufsatz
Sprache:English
Veröffentlicht: 2023
Zugriff auf das übergeordnete Werk:The Quarterly review of economics and finance : journal of the Midwest Economics Association
Schlagworte:Journal Article COVID-19 Forecasting Quantile-on-quantile regression VIX
Online verfügbar Volltext