Saddlepoint approximations to tail expectations under non-Gaussian base distributions : option pricing applications
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| Veröffentlicht in: | Journal of applied statistics. - 1991. - 47(2020), 11 vom: 17., Seite 1936-1956 |
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| Format: | Online-Aufsatz |
| Sprache: | English |
| Veröffentlicht: |
2020
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| Zugriff auf das übergeordnete Werk: | Journal of applied statistics |
| Schlagworte: | Journal Article Laplace integral Saddlepoint approximation cumulant generating function non-Gaussian base option on integrated variance tail expectation |
| Online verfügbar |
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