Skew selection for factor stochastic volatility models
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| Veröffentlicht in: | Journal of applied statistics. - 1991. - 47(2020), 4 vom: 09., Seite 582-601 |
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| 1. Verfasser: | |
| Format: | Online-Aufsatz |
| Sprache: | English |
| Veröffentlicht: |
2020
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| Zugriff auf das übergeordnete Werk: | Journal of applied statistics |
| Schlagworte: | Journal Article 37M10 62M10 91B84 Factor stochastic volatility generalized hyperbolic skew t-distribution portfolio allocation skew selection stock returns |
| Online verfügbar |
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