Robust estimation using multivariate t innovations for vector autoregressive models via ECM algorithm

Robust estimation using multivariate t innovations for vector autoregressive models via ECM algorithm

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of applied statistics. - 1991. - 48(2021), 4 vom: 17., Seite 693-711
1. Verfasser: Nduka, Uchenna C (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Ugah, Tobias E, Izunobi, Chinyeaka H
Format: Online-Aufsatz
Sprache:English
Veröffentlicht: 2021
Zugriff auf das übergeordnete Werk:Journal of applied statistics
Schlagworte:Journal Article EM algorithms maximum likelihood estimation multivariate t distribution robust estimation vector autoregressive model
Online verfügbar Volltext