Higher order moments of the estimated tangency portfolio weights

Higher order moments of the estimated tangency portfolio weights

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of applied statistics. - 1991. - 48(2021), 3 vom: 01., Seite 517-535
1. Verfasser: Javed, Farrukh (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Mazur, Stepan, Ngailo, Edward
Format: Online-Aufsatz
Sprache:English
Veröffentlicht: 2021
Zugriff auf das übergeordnete Werk:Journal of applied statistics
Schlagworte:Journal Article Tangency portfolio Wishart distribution higher order moments
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