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heavy tails
62F03
1
62M10
1
62P05
1
Generalized means
1
Gini-based autocorrelation
1
plus ...
Monte-Carlo simulation
1
Review
1
nonlinear Pareto-type models
1
nonlinearity tests
1
semi-parametric estimation
1
statistics of extremes
1
sub-sample stability
1
moins ...
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1
Testing nonlinearity of heavy-tailed time series
par
De Gooijer, Jan G
Publié dans:
Journal of applied statistics
(2024)
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2
Lehmer's mean-of-order-p extreme value index estimation a simulation study and applications
par
Penalva, Helena
Publié dans:
Journal of applied statistics
(2020)
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