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37M10 Journal Article 2 15A18 1 62M10 1 68T07 1 91B84 1 Factor stochastic volatility 1 mehr ... Intrinsic mode function 1 empirical mode decomposition 1 ensemble empirical mode decomposition 1 generalized hyperbolic skew t-distribution 1 long short term memory network 1 moving average 1 portfolio allocation 1 singular value decomposition 1 skew selection 1 stock returns 1 weniger ...
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    Forecasting of the true satellite carbon monoxide data with ensemble empirical mode decomposition, singular value decomposition and moving average
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    von Poongadan, Sameer
    Veröffentlicht in: Journal of applied statistics (2024)

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  2. 2
    Skew selection for factor stochastic volatility models
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    von Nakajima, Jouchi
    Veröffentlicht in: Journal of applied statistics (2020)

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