Les échelles de temps sur les marchés financiers
Résumé La modélisation financière moderne instrumente massivement des lois d'échelle pour la formalisation des fluctuations des marchés, à travers l'usage des processus aléatoires dans les équations de comportement des cours boursiers. D'abord implicites, présentes dans le mouvement b...
| Veröffentlicht in: | Revue de synthèse. - Springer-Verlag, 1931. - 122(2001), 1 vom: Jan., Seite 55-69 |
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| 1. Verfasser: | |
| Format: | Aufsatz |
| Sprache: | French |
| Veröffentlicht: |
2001
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| Zugriff auf das übergeordnete Werk: | Revue de synthèse |
| Schlagworte: | financial modelling fractals Lévy processes stable distributions long memory intrinsic time |
| Online verfügbar |
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