Dynamic structural models with covariates for short-term forecasting of time series with complex seasonal patterns

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of applied statistics. - 1991. - 48(2021), 5 vom: 09., Seite 804-826
1. Verfasser: Puindi, António Casimiro (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Silva, Maria Eduarda
Format: Online-Aufsatz
Sprache:English
Veröffentlicht: 2021
Zugriff auf das übergeordnete Werk:Journal of applied statistics
Schlagworte:Journal Article Bootstrap Kalman filter prediction intervals seasonal time series structural time series models