Broken adaptive ridge regression and its asymptotic properties

This paper studies the asymptotic properties of a sparse linear regression estimator, referred to as broken adaptive ridge (BAR) estimator, resulting from an L 0-based iteratively reweighted L 2 penalization algorithm using the ridge estimator as its initial value. We show that the BAR estimator is...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	Journal of multivariate analysis. - 1998. - 168(2018) vom: 25. Nov., Seite 334-351
1. Verfasser:	Dai, Linlin (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Chen, Kani, Sun, Zhihua, Liu, Zhenqiu, Li, Gang
Format:	Online-Aufsatz
Sprache:	English
Veröffentlicht:	2018
Zugriff auf das übergeordnete Werk:	Journal of multivariate analysis
Schlagworte:	Journal Article Feature selection Grouping effect L0-penalized regression Oracle estimator Sparsity recovery